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Simulation du prix d'une action

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Cet outil permet de simuler le prix d'une action au cours du temps. Le prix de l'action est modélisé par un processus aléatoire de type GARCH. Le prix est simulé par une méthode de Monte Carlo.

Caractéristiques des actions

Prix initial de l'action (€)
Prix final de l'action :
   
    (€)

Modélisation statistique du prix de l'action

    Rentabilité anticipée    (% par an)
    Paramètres de la volatilité GARCH    
       Constante (α0)   
       Persistence du dernier choc (α1)   
       Persistence de la volatilité (β1)   
       Volatilité non-condittionnelle     (% par an)

Caractéristiques de la simulation

Horizon de la simulation  
Nombre de pas de la simulation (par unité de temps)


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