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Simulation de taux d'intérêt (modèle de Vasicek)

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Cet outil permet de simuler l'évolution d'un taux d'intérêt au cours du temps. Le taux d'intérêt est modélisé par un processus aléatoire de type Ornstein Uhlenbeck suggéré par Vasicek (JFE 1977).

Caractéristiques du taux d'intérêt spot

Taux spot initial (%)
Taux spot final
   
    (%)

Modélisation statistique du taux d'intérêt

Le modèle de la dynamique de la courbe des taux est un modèle à un facteur correspondant au taux d'intérêt à court terme (taux spot). Le taux court suit un processus aléatoire de type Ornstein Uhlenbeck qui dépend de plusieurs paramètres : la valeur de long terme du taux court, la force de retour vers cette valeur de long terme et la volatilité du taux court. Le prix du risque doit aussi être spécifié.

    Force de retrour   
    Valeur de long terme    (% par an)
    Volatilité    (% par an)
    Prix du risque   
    Taux à long terme    (% par an)

Maturité du taux d'intérêt simulé

Maturité  

Caractéristiques de la simulation

Horizon de la simulation  
Nombre de pas de la simulation (pour toute la période)


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